Simple Trading Journal
A simple trading journal in Excel.
For free.
Double Calendar Allgemein
Der Double Calendar ist ein Debit Trade, das bedeutet, man kann maximal soviel verlieren, wie viel man dafür ausgibt.
Positiver Einfluss
Zeitwertverfall, das Theta der kürzer laufenden Optionen ist höher als das der Langlaufenden.
Steigende Volatilität.*
Negativer Einfluss
Der SPX bewegt sich in den Bereich über oder unter die Strikes.
Starker Rückgang der Volatilität.*
* Genau genommen, geht es um das Verhältnis der beiden Volatilitäten, da die beiden Expirations jedoch nur 2 Tage unterschied haben, kann man das mMn hier vereinfachen.
Variante 1: Mit Take Profit, Time Exit und Deep ITM Protection
Die Performance-Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Requirements
A Windows PC or Mac is required.
An example of the implementation can be found here.
(the config file can be ignored)
14 Tage kostenfreie Testphase
Requirements
A Windows PC or Mac is required.
An example of the implementation can be found here.
(the config file can be ignored)
Requirements
A Windows PC or Mac is required.
An example of the implementation can be found here.
(the config file can be ignored)
Requirements
A Windows PC or Mac is required.
An example of the implementation can be found here.
(the config file can be ignored)
Requirements
A Windows PC or Mac is required.
An example of the implementation can be found here.
(the config file can be ignored)
Variante 2: Nur mit time Exit.
Die Performance-Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Portfolio aus dem James Bomb Trade und dem DC57 Trade
Jeweils ein Kontrakt
Die Performance-Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Einstellungsmöglichkeiten
Requirements
A Windows PC or Mac is required.
An example of the implementation can be found here.
(the config file can be ignored)
Explanation
Each start of the app creates a new Excel.
If the trading log is not open in the TWS, only the current day is exported.
If the trading log is opened in the TWS, all trades visible there are exported, i.e. a maximum of 7 days.
If a trade consists of multiple options, e.g. a bull put spread, there will be two lines with the same date and the same Perm Id.
Explanation
Each start of the app creates a new Excel.
If the trading log is not open in the TWS, only the current day is exported.
If the trading log is opened in the TWS, all trades visible there are exported, i.e. a maximum of 7 days.
If a trade consists of multiple options, e.g. a bull put spread, there will be two lines with the same date and the same Perm Id.
The Greek Delta
The initial delta is about 5-6
In a rising market, the delta decreases.
In a falling market, the delta increases. Since the trade then becomes bullish and no longer matches our market opinion when entering, we have built in a stop loss at -1% of the underlying.
The Greek Delta
The initial delta is about 5-6
In a rising market, the delta decreases.
In a falling market, the delta increases. Since the trade then becomes bullish and no longer matches our market opinion when entering, we have built in a stop loss at -1% of the underlying.
Hinweis
-
Achtung bei der Modellierung von Calendarspreads in OptionStrat.
-
Hier muss beachtet werden, dass die Volatilität bei den beiden Laufzeiten der Optionen unterschiedlich ist.