DC57 - Double Calendar
Einen 5/7 Double Calendar automatisiert Traden.
Für fortgeschrittene Optionshändler.
Double Calendar Allgemein
Der Double Calendar ist ein Debit Trade, das bedeutet, man kann maximal soviel verlieren, wie viel man dafür ausgibt.
Positiver Einfluss
Zeitwertverfall, das Theta der kürzer laufenden Optionen ist höher als das der Langlaufenden.
Steigende Volatilität.*
Negativer Einfluss
Der SPX bewegt sich in den Bereich über oder unter die Strikes.
Starker Rückgang der Volatilität.*
* Genau genommen, geht es um das Verhältnis der beiden Volatilitäten der zwei Tage.
Variante 1: Nur mit Time Exit.
Die Performance-Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Info:
Der Trade vom 7.2.25 fehlt in dem Backtest oben.
Wahrscheinlich kommt OptionOmega mit der Zeitumstellung nicht richtig zurecht.
14 Tage kostenfreie Testphase
Einstieg
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Der Trade wird jeden Freitag eröffnet.
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Der Backtest enthält möglichst wenig Bedingungen, um kein Overfitting/ Überanpassung zu betreiben.
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Man geht davon aus, dass das Underlying innerhalb der Strikes bleibt. Also keine großen Bewegungen zu erwarten sind.
Empfehlungen für das Trade Management
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Falls in der Laufzeit des Trades ein Feiertag oder FOMC Termin liegt, kann der Trade deutlich teurer sein als im Durchschnitt. Bitte im Auge behalten und im Riskmanagement miteinbeziehen.
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Der Durchschnittspreis ist 1450 $, bei starken Abweichungen lohnt sich ein zweiter Blick.
- Mittwochs prüfen, ob die Exit Orders aktiv sind.
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Falls man um die Exit Zeit herum am PC ist, kann man etwas Slippage sparen, indem den Trade manuell per LMT Order schließt.
Ausstieg
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Es gibt mehrere Optionen für den Ausstieg.
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Mit 20 %, 50 % oder ohne Take Profit
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Mit oder ohne Put/Call tested -10 (verringert Max loser).
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Inkl. Order für Time Exit.
Backtest
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Die Wichtigsten Kennzahlen sind für mich:
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MAR Ratio, Win %, durchschnittlicher Gewinner und Verlierer und maximaler Gewinner und Verlierer.
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Die CAGR ist für mich nicht relevant, da man diese durch das eingesetzte Kapital sehr einfach beeinflussen kann.
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Für den Backtest habe ich mit 15.000 $ je Kontrakt geplant.
Risiko
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Unbedingt erst im Paper ausführen.
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Und im Echtgeld mit kleiner Kontraktanzahl beginnen.
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Die Strategie soll nur eine von mehreren, die gehandelt wird, sein.
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Es ist eine gute Ergänzung zu dem James Bomb Trade.
Varianten
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Anbei die verschiedenen Varianten.
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Bitte schaut euch genau die MAR Ratio, Durchschnittliche Gewinner/ Verlierer und maximale Gewinner/ Verlierer an.
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Und wählt die Variante aus, die am besten zu eurem Trading Stil und eurer Persönlichkeit passt.
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Hinweis: Der "Backwardation Check" ist in den Backtests nicht enthalten.
Einstellungsmöglichkeiten
Voraussetzungen
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Es wird ein Windows-PC oder Mac benötigt.
Einstieg Ordertyp
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Per LMT Order auf die Combo.
Ausstieg Ordertyp
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Take Profit: Per LMT Order auf die Combo.
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Time Exit und ITM-10 Protection: per MKT Order. Hier gibt es leider keine andere Möglichkeit.
Comfort Feature: Telegram
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Der Bot schickt dir per Telegram eine Nachricht, sobald er den Trade eröffnet hat.
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Inkl. OptionStrat Link.
Hinweis
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Achtung bei der Modellierung von Calendarspreads in OptionStrat.
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Hier muss beachtet werden, dass die Volatilität bei den beiden Laufzeiten der Optionen unterschiedlich ist.