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Ich sehe den Optionshandel als Business! Manche Unternehmen handeln mit Materialien oder Produkten, im Optionshandel handeln wir mit Versicherungen. Wir verkaufen dem Käufter einen Versicherungsvertrag (Vertrag in Englisch: Contract) dass z.B. wenn der der S&P 500 unter 7000 Punkte fällt, wir ihm die Differenz erstatten. Die Käufer sind oft Fonds die Ihre Aktienbestände absichern wollen oder müssen. Wir bekommen die Präme und gehen davon aus, dass der Versicherungsfall wenige

Welche Vorteile hat es wenn man den Index Tradet? Der Index ist beim mir Hauptsächlich der S&P 500. Es kann aber auch ein anderer Index wie z.B. der Dax oder Nasdaq sein. Der S&P 500 kann über den Future (ES, MES) und deren Optionen, über den CFD, über den ETF z.B. SPY und seine Optionen und auch die Index Optionen (SPX, XSP) gehandelt werden. Vorteile: Weniger Emotionen, da man nicht "seine" Aktie ausgesucht hat und sich mit dem Unternehmen verbunden fühlt, sondern eine Samm

Hier der Forward Test der CTT Strategie mit dem XSP. Also der Vergleich von Echtgeld zu Option Omega Backtest. Hier gibt es alle Infos zur Strategie. KW39 21.9 bis 25.9.26 Diese Woche gab es viele Trades und in Summe habe ich je Kontrakt 122$ verdient. Am 22.9 fehlen mir die frühen einstiege aufgrund von Verbindungsproblemen. Dem Backtest nach, waren das alles gewinner. Option Omega mit einem Kontrakt: Insgesamt passen die Livetrades und der Backtest gut zusammmen. Wenn man d

In den letzten Wochen habe ich eine neue Strategie entwickelt und auch forward getestet. Es ist die "Cant Touch This" (CTT) Strategie. Es handelt sich um einen Short Strangle und ist eine High Probability Strategie die den Stop Loss auf die Bewegung des Underlyings und nicht auf den Preis der Option hat. Es wird im Portfolio mit 3 Einstiegen hauptsächlich Nachmittags und einem simplen SMA Filter im Daily Chart getradet. Wichtig: High Probability bedeutet hier auch, dass die T

Wie hat sicher der Spyder Trade nach seiner Vorstellung am 27.10.2025 geschlagen? War er weiter rentabel? Hier findet ihr die Backtests von damals: https://www.optionsheads.com/spyder-trade Die rote vertikale linie ist der Zeitpunkt der Vorstellung. Die CAGR hat nachgelassen, aber mehr als 15-20% würde ich von so einem statischen Trade nicht erwarten. Über die Gründe können wir spekulieren, aber das bringt uns nicht weiter. Ab 27.10.25 bis 2.9.26: Bei ca. 10 Monaten sind das

Der XSP hat die gleiche "größe" (Nominalwert) wie der SPY. Der Vorteil ist, dass er um 16Uhr US/Eastern cash gesettlet wird. So wie auch der SPX. Man muss also nicht wie bei dem SPY, den Trade vorzeitig schließen. Die Nachteile sind, dass es dann wieder nur eine Börse, die CBOE, gibt wo die Optionen gehandelt werden und dass die Slippage etwas höher ist als bei dem SPY. In der aktuellen Version des Spyder Trade Bots, kann man auswählen ob man den SPY oder XSP traden möchte. D

Folgende Learnings möchte ich nochmal hervorheben. Positionsgröße, wie auch hier https://www.optionsheads.com/post/top-5-erfolgsfaktoren-im-trading und hier https://www.optionsheads.com/post/warum-die-positionsgr%C3%B6%C3%9Fe-so-wichtig-ist beschrieben. Die Edge muss verstanden und in wenigen Sätzen erklärbar sein. Komplizierte Strategien lohnen sich selten. https://de.wikipedia.org/wiki/Ockhams_Rasiermesser Die Einzelne Strategie im Portfolio ist irrelevant. Es kommt auf die

Die beiden DCs (DC57 und DC24) sind leider aktuell nicht profitabal. Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen. Möglichkeiten: Evtl. werden die von zu vielen Personen getradet Die Marktstruktur im vgl. zu dem Backtestingzeitraum hat sich geändert An overfitting kann es nicht gelegen haben, da sehr wenige Parameter/ Bedingungen benutzt werden. Es gibt auch ein Video von OptionOmega zu dem DC57 in dem angeführt wird, dass die Edge des DC57 erodiert ist. https://www.youtube.com

In den letzten Wochen war der DC57 leider nicht profitabel. Auf Jahressicht ist er im Plus, aber Year To Date Negativ. Hier die letzten Trades: Unschön ist außerdem, dass der Trade vom 6.3 ein relativ großer verlierer war. Gründe: Bewegung des Underlyings Wie hier beschrieben, benötigt der DC57 etwas bewegung im Underlying also SPX. Die bewegung gab es zwar während den Trades, aber zum Zeitpunkt des Exits war der DC57 immer fast unverändert. Siehe Screenshot oben. Volatilität

Die App für den Spyder Trade wurde auf Version 14 aktualisiert. Veränderungen: Die App merkt, wenn es kein voller Handelstag ist und handelt nicht. Die App handelt am letzten Werktag eines Monats nicht. (ist auch so im Backtest) Es ist jetzt möglich, nach Bedarf Long Optionen zu kaufen. Die Einstiegszeiten, Prämie und SL wurden anhand der Backtests der letzten 6 Monate aktualisiert. Long Optionen nach Bedarf: Ist standardmäßig deaktiviert, kann im Menü aktiviert werden. Falls

Im Oktober 2025 kam es an mehreren Tagen zu sehr hoher Slippage bei SPX Optionen. Außerdem kam es am 22.10.2025 zu fehlerhaften Kursstellungen durch die CBOE, wodurch Orders mit irrational hohen preisen ausgeführt wurden. Siehe hier. Meine These ist, dass ein Grund dafür ist, dass die SPX Optionen nur an einer Börse, der CBOE, gehandelt werden. Siehe weiter unten. Wenn an dieser einen Börse ein technisches Problem vorliegt, gibt es keine Alternative. Bei SPY Optionen hingegen

REL-Orders sind eine spezielle Art der Limit-Orders, die sich dem aktuellen Preis z.B. der Option anpassen und durch eine Bedingung ausgelöst werden. Die Orders liegen auf den Servern von Interactive Brokers und wenn die Bedingung erfüllt ist, wird die Order als Limit Order an die Börse übertragen. Einschränkungen: REL Order sind nur auf einzelne Optionen/ Legs möglich. Vorteile: Oft bessere Ausführungspreise als mit Market Orders Stops sind außerhalb der regulären Handelszei

Sobald man eine profitable Strategie im Backtesting gefunden hat, geht es darum, ob die Strategie auch im Echtgeld so gehandelt werden kann. Also tradet man die Strategie im Echtgeld und prüft die Ergebnisse mit den Trades aus dem Backtesting Tool ab. Echtgeld Trades: Backtest: Achtung, im Echtgeld habe ich drei Kontrakte gehandelt. Die Trades passen gut zueinander, es gibt kleine Abweichungen, aber die Richtung passt. Es fällt außerdem auf, dass die Handelsgebühren für den T

Die Slippage ist beim kurzfristigen SPX Optionshandel ein bekanntes Problem, das in normaler Höhe im Backtest eingepreist ist. In letzter Zeit gab es aber öfter große Ausschläge durch Nachrichten auf z.B. X.com die in manchen Fällen zu sehr hoher, 1.000 $ und mehr, Slippage geführt haben. Das ist aktuell ein unberechenbares Risiko. Z.B. kam es am 10.10.2025 und am 14.10.2025 zu erhöhter Slippage durch Nachrichten. Gestern, 22.10.2025, kam es außerdem bei der Preisstellung vo

Anbei findet ihr die Kennzahlen von dem Spyder Trade. Eine Beschreibung des Ansatzes findet ihr hier . Es werden 3 Einstiege für jeweils die Puts und Calls gehandelt. Dafür empfehle ich ein 30.000 € Konto. Die Parameter (Einstiegsuhrzeit, Stop Loss und Prämie) habe ich wie folgt ausgewählt. Beispiel für die Puts um 12.25 Ergebnis: Grid Search: In der Gridsearch Tabelle habe ich mir eine gute Kombination ausgewählt. Und dann bei ähnlichen SL und Uhrzeiten gegengeprüft, dass e

Bitte den Haftungsausschluss beachten. In dieser Strategie werden 0DTE Puts und Calls auf den SPY verkauft. Zu bestimmten Uhrzeiten und anhand eines simplen EMA Indikators auf Minutenbasis. Vorteile gegenüber dem Triple 7 Trade: Mehr Trades Täglich statt nur an 3 Tagen die Woche, so können drawdowns schneller ausgeglichen werden. Stabilere Marginanforderung Da kein Bull Put Spread mit unterschiedlichen Laufzeiten (Diagonal) Es werden sowohl Puts als auch Calls gehandelt. Meth

Keine Anlageberatung, siehe Haftungsausschluss . Im Rahmen des Portfolio Trading überwache ich die Strategien und prüfe, ob die Strategien sich von den Kennzahlen noch so verhalten, wie zu dem Zeitpunkt als sie entwickelt wurden. In dem aktuellen Marktumfeld (sehr news bzw. X.com getrieben) tut sich der Triple 7 Trade schwer. Die Verlierer sind deutlich größer als die Gewinner und für die vergangenen 12 Monate liegt der Erwartungswert (Avg Per Trade) bei nur ca. 20 $. Außer

Heute nehme ich euch mit, wie ich Strategien entwickle und optimiere, anhand des Triple 7 Trades. Mit dieser Methode könne sowohl neue...

Meiner Meinung nach ist die Positionsgröße der wichtigste Erfolgsfaktor im Trading. In diesem Beitrag führe ich aus, warum das so ist....

OptionStrat zeigt Double Calendars sehr nachteilig an. Das liegt hauptsächlich daran, dass es die verschiedenen Laufzeiten nicht...