James Bomb Trade
Der James Bomb Trade ist ein Bull Put Spread mit einer Laufzeit von 7 Tagen.
Der Einstieg basiert auf einem Trendfolge Indikator.
Das Rendite/ Risiko Verhältnis ist sehr positiv.
Die Performance-Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
MAR Ratio und Profitabilität
-
Die Gewinnquote von über 70% ist sehr gut.
-
Die MAR Ratio gibt das Verhältnis zwischen Drawdown und Rendite an.
-
Werte über 1 gelten als gut, diese Strategie hat einen Wert von über 5.
-
Für mich sind das die beiden wichtigsten Wert.
-
Die CAGR und den Drawdown kann jeder selbst über die Kontogröße und Anzahl der Kontrakte beeinflussen.
-
Beispiel für ein Kapital von 20.000 €
-
Max Draw Down: 6.3%
-
Die jährliche Rendite (CAGR) liegt für 2 Jahre bei guten 31 %.
Gewinner und Verlierer
-
Das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinner (233$) zum durchschnittlichen Verlierer (310$) ist super.
-
Im Schnitt ist man nur 3 Tage in dem Trade.
Einstieg
-
Der Trade wird nur eröffnet, wenn der Indikator ein Signal gibt.
-
Der Indikator ist in dem Bot enthalten, kann aber auch deaktiviert werden.
-
Der Indikator setzt sich aus verschiedenen Subindikatoren zusammen.
-
Der Indikator ist eine Trendfolge Indikator.
Ausstieg
-
Take Profit: 80% auf das Short Leg.
-
Stop Loss: 150% auf das Short Leg.
-
Einen Tag vor Verfall 30 Minuten nach Börsenöffnung.
-
Wenn der S&P 500 1% verliert im Vergleich zum Einstiegswert.
Comfort Feature: Telegram
-
Der Bot schickt dir per Telegram eine Nachricht sobald er den Trade eröffnet hat.
-
Inkl. OptionStrat Link.
Der Grieche Delta
-
Das anfängliche Delta liegt bei ca. 5-6
-
Bei einem steigenden Markt nimmt das Delta ab.
-
Bei einem fallenden Markt nimmt das Delta zu. Da der Trade dann zu Bullish wird, und nicht mehr zu unserer Marktmeinung beim Einstieg passt, haben wir einen Stop-Loss bei -1% des underlyings eingebaut.
Der Grieche Theta
-
Das anfängliche Theta liegt bei 20-25
-
Bei einem steigenden Markt nimmt das Theta langsam ab und wir verdienen weiter durch das Theta und das Delta.
-
Bei einem fallenden Markt nimmt das Theta schnell ab. Die Long Option gewinnt nun deutlich an Wert. Bei ca. -1,5% des underlyings wird das Theta sogar negativ.
-
Um das zu vermeiden haben wir einen Stop-Loss bei -1% des underlyings eingebaut.
Der James Bomb Trade vs. einer Anlage in den S&P 500
Konfigurationsmöglichkeiten
-
Rechts sehen sie die Einstellungensmöglichkeiten.
-
Entry Price Order Offset
-
Hier kann man definieren wie weit man dem Marketmaker entgegen kommen möchte, um schneller ausgeführt zu werden.
-
0,05 bedeutet 5 Cent
-
Ordertypen Exit
-
Der Exit ist als REL Order auf das Short Leg definiert.
-
Der Vorteil der REL Order auf ein einzelnes Leg ist, dass diese schneller und mit weniger Slippage ausgeführt wird.
-
Der Offset Betrag ist 0.30 $
-
Per Hedging Order / Pair Trade der Verkauf der Long Put Absicherung angehängt.
-
Somit wird, nachdem die Exit Order gefilled ist, auch die Absicherung verkauft. Ebenfalls per REL Order. (Offset: 0.10 $)
Ordertypen Entry
-
Der Bull Put Spread wird per Buy Limit Order gekauft.
-
Der Limit Preis wird aus dem Midprice des Short Put und Long Put berechnet.