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James Bomb Trade

Der James Bomb Trade ist ein Bull Put Spread mit einer Laufzeit von 7 Tagen.

Der Einstieg basiert auf einem Trendfolge Indikator.

Das Rendite/ Risiko Verhältnis ist sehr positiv.

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Die Performance-Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Achtung

Für in Deutschland steuerlich ansässige Privatpersonen ist der Trade auf Grund des Gesetzes zur 20k Verlustverrechnung bei Termingeschäften nicht geeignet.

Als Alternative gibt es den Mini Bomb Trade.

MAR Ratio und Profitabilität

  • Die Gewinnquote von über 70% ist sehr gut.

  • Die MAR Ratio gibt das Verhältnis zwischen Drawdown und Rendite an.

  • Werte über 1 gelten als gut, diese Strategie hat einen Wert von über 5.

  • Für mich sind das die beiden wichtigsten Wert.

  • Die CAGR und den Drawdown kann jeder selbst über die Kontogröße und Anzahl der Kontrakte beeinflussen.

  • Beispiel für ein Kapital von 20.000 €

  • Max Draw Down: 6.3%

  • Die jährliche Rendite (CAGR) liegt für 2 Jahre bei guten 31 %.

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14 Tage kostenlos Testen

danach kostet das Abo 50€ je Monat

oder mit 15% Rabatt im Jahresabo

Gewinner und Verlierer

  • Das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinner (233$) zum durchschnittlichen Verlierer (310$) ist super.

  • Im Schnitt ist man nur 3 Tage in dem Trade.

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Einstieg

  • Der Trade wird nur eröffnet, wenn der Indikator ein Signal gibt.

  • Der Indikator ist in dem Bot enthalten, kann aber auch deaktiviert werden.

  • Der Indikator setzt sich aus verschiedenen Subindikatoren zusammen.

  • Der Indikator ist eine Trendfolge Indikator.

Ausstieg

  • Take Profit: 80% auf den Bull Put Spread

  • Stop Loss: 150% auf das Short Leg.

  • Einen Tag vor Verfall 30 Minuten nach Börsenöffnung.

  • Wenn der S&P 500 1% verliert im Vergleich zum Einstiegswert.​

  • Dadurch, dass der Take Profit auf den Spread gesetzt wird, bleibt man wenn sich der Trade positiv entwickelt länger im Markt.

  • Der Stop-Loss (-150%) ist lediglich auf das Short Leg berechnet, man geht also eher früher aus dem Markt raus.

  • Das passt zu der Börsenweisheit: „Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen.“

Demo Video

Der Grieche Delta

  • Das anfängliche Delta liegt bei ca. 5-6

  • Bei einem steigenden Markt nimmt das Delta ab.

  • Bei einem fallenden Markt nimmt das Delta zu. Da der Trade dann zu Bullish wird, und nicht mehr zu unserer Marktmeinung beim Einstieg passt, haben wir einen Stop-Loss bei -1% des underlyings eingebaut.

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Der Grieche Theta

  • Das anfängliche Theta liegt bei 20-25

  • Bei einem steigenden Markt nimmt das Theta langsam ab und wir verdienen weiter durch das Theta und das Delta.

  • Bei einem fallenden Markt nimmt das Theta schnell ab. Die Long Option gewinnt nun deutlich an Wert. Bei ca. -1,5% des underlyings wird das Theta sogar negativ.

  • Um das zu vermeiden haben wir einen Stop-Loss bei -1% des underlyings eingebaut.

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Der James Bomb Trade vs. einer Anlage in den S&P 500

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Konfigurationsmöglichkeiten

  • Rechts sehen sie die Einstellungensmöglichkeiten.

  • ​Entry Price Order Offset

    • Hier kann man definieren wie weit man dem Marketmaker entgegen kommen möchte, um schneller ausgeführt zu werden.

    • 0,05 bedeutet 5 Cent

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Ordertypen Exit

  • Der Stop-Loss Exit ist als REL Order auf das Short Leg definiert.

  • Der Vorteil der REL Order auf ein einzelnes Leg ist, dass diese schneller und mit weniger Slippage ausgeführt wird.

  • Der Offset Betrag ist 0.25 $

  • Die Stop-Loss Exit Order ist per OCA Gruppe mit der Take Profit Order verbunden.

  • Außerdem ist per Hedging Order / Pair Trade der Verkauf der Long Put Absicherung angehängt.

  • Somit wird, nachdem die Stop-Loss ausgeführt wurde, auch die Absicherung verkauft. Ebenfalls per REL Order. (Offset: 0.10 $)

Ordertypen Entry

  • Der Bull Put Spread wird per Buy Limit Order gekauft.

  • Der Limit Preis wird aus dem Midprice des Short Put und Long Put berechnet.

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