James Bomb Trade
Der James Bomb Trade ist ein Bull Put Spread mit einer Laufzeit von 7 Tagen.
Der Einstieg basiert auf einem Trendfolge-Indikator.
Die Performance-Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Die Ergebnisse im live Trading sind etwas besser, da die der Stop Loss z.B. am 27.1.25 (DeepSeek) bereits vorbörslich ausgelöst wurde und somit der Verlust kleiner ausgefallen ist.
MAR Ratio und Profitabilität
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Die Gewinnquote von über 70% ist sehr gut.
Gewinner und Verlierer
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Das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinner (231$) zum durchschnittlichen Verlierer (350$) ist super.
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Im Schnitt ist man nur 3 Tage in dem Trade.
Einstieg
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Der Trade wird nur eröffnet, wenn der Indikator ein Signal gibt.
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Der Indikator ist in dem Bot enthalten, kann aber auch deaktiviert werden.
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Der Indikator setzt sich aus verschiedenen Subindikatoren zusammen.
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Der Indikator ist eine Trendfolge Indikator.
Ausstieg
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Take Profit: 80% auf das Short Leg.
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Stop Loss: 150% auf das Short Leg.
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Einen Tag vor Verfall 30 Minuten nach Börsenöffnung.
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Wenn der S&P 500 1% verliert im Vergleich zum Einstiegswert.
Comfort Feature: Telegram
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Der Bot schickt dir per Telegram eine Nachricht sobald er den Trade eröffnet hat.
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Inkl. OptionStrat Link.
Der Grieche Delta
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Das anfängliche Delta liegt bei ca. 5-6
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Bei einem steigenden Markt nimmt das Delta ab.
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Bei einem fallenden Markt nimmt das Delta zu. Da der Trade dann zu Bullish wird, und nicht mehr zu unserer Marktmeinung beim Einstieg passt, haben wir einen Stop-Loss bei -1% des underlyings eingebaut.
Der Grieche Theta
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Das anfängliche Theta liegt bei 20-25
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Bei einem steigenden Markt nimmt das Theta langsam ab und wir verdienen weiter durch das Theta und das Delta.
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Bei einem fallenden Markt nimmt das Theta schnell ab. Die Long Option gewinnt nun deutlich an Wert. Bei ca. -1,5% des underlyings wird das Theta sogar negativ.
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Um das zu vermeiden haben wir einen Stop-Loss bei -1% des underlyings eingebaut.
Der James Bomb Trade vs. einer Anlage in den S&P 500
Konfigurationsmöglichkeiten
Ordertypen Exit
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Der Exit ist als REL Order auf das Short Leg definiert.
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Der Vorteil der REL Order auf ein einzelnes Leg ist, dass diese schneller und mit weniger Slippage ausgeführt wird.
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Der Offset Betrag ist 0.30 $
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Per Hedging Order / Pair Trade der Verkauf der Long Put Absicherung angehängt.
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Somit wird, nachdem die Exit Order gefilled ist, auch die Absicherung verkauft. Ebenfalls per REL Order. (Offset: 0.10 $)
Ordertypen Entry
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Der Bull Put Spread wird per Buy Limit Order gekauft.
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Der Limit Preis wird aus dem Midprice des Short Put und Long Put berechnet.