Mini Bomb Trade
Der Mini Bomb Trade ist ein Bull Put Spread mit einer Laufzeit von 7 Tagen.
Der Einstieg basiert auf einem Trendfolge Indikator.
Das Rendite/ Risiko Verhältnis ist sehr positiv.
Es ist eine modifizierte Version des James Bomb Trade die auch mit der 20k Verlustverrechnungsbeschränkung gehandelt werden kann.
Die Performance-Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
MAR Ratio und Profitabilität
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Die Gewinnquote von über 70% ist sehr gut.
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Die MAR Ratio gibt das Verhältnis zwischen Drawdown und Rendite an.
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Werte über 1 gelten als gut, diese Strategie hat einen Wert von über 6.
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Für mich sind das die beiden wichtigsten Wert.
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Die CAGR und den Drawdown kann jeder selbst über die Kontogröße und Anzahl der Kontrakte beeinflussen.
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Beispiel für ein Kapital von 4.000 $
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Max Draw Down: 6%
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Die jährliche Rendite (CAGR) liegt für 2 Jahre bei guten 33 %.
Gewinner und Verlierer
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Das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinner (51$) zum durchschnittlichen Verlierer (72$) ist super.
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Im Schnitt ist man nur 3 Tage in dem Trade.
Einstieg
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Der Trade wird nur eröffnet, wenn der Indikator ein Signal gibt.
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Der Indikator ist in dem Bot enthalten, kann aber auch deaktiviert werden.
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Der Indikator setzt sich aus verschiedenen Subindikatoren zusammen.
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Der Indikator ist eine Trendfolge Indikator.
Ausstieg
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Take Profit: 80% auf den Bull Put Spread
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Stop Loss: 150% auf das Short Leg.
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Einen Tag vor Verfall 30 Minuten nach Börsenöffnung.
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Wenn der S&P 500 1% verliert im Vergleich zu dem Wert beim Einstieg.
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Dadurch, dass der Take Profit auf den Spread gesetzt wird, bleibt man wenn sich der Trade positiv entwickelt länger im Markt.
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Der Stop-Loss (-150%) ist lediglich auf das Short Leg berechnet, man geht also eher früher aus dem Markt raus.
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Das passt zu der Börsenweisheit: „Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen.“
Der Grieche Delta
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Das Anfängliche Delta liegt bei ca. 11
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In einem steigenden Markt nimmt das Delta ab.
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In einem fallenden Markt nimmt das Delta zu. Da der Trade dann zu Bullish wird, und nicht mehr zu unserer Marktmeinung beim Einstieg passt, haben wir einen Stop Loss bei -1% des underlyings eingebaut.
Der Grieche Theta
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Das anfängliche Theta liegt bei ca. 10
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In einem steigenden Markt nimmt das Theta langsam ab und wir verdienen weiter durch das Theta das Delta.
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In einem fallenden Markt nimmt das schnell ab Theta ab. Da die Long Option nun deutlich an Wert gewinnt. Bei ca. -2,5% des S&P 500 wird das Theta sogar negativ.
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Um das zu vermeiden haben wir einen Stop-Loss bei -1% des underlyings eingebaut.
Der Mini Bomb Trade vs. einer Anlage in den S&P 500
Konfigurationsmöglichkeiten
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Rechts sehen sie die Einstellungensmöglichkeiten.
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Entry Price Order Offset
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Hier kann man definieren wieviel man von dem Midkurs aus abgeben möchte um schneller ausgeführt zu werden.
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0,01 bedeutet 1 Cent
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Margin
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Ein Trade hat bei mir im Demoaccount ca. 1.700€ Margin in Anspruch genommen.
Ordertypen Exit
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Der Stop-Loss Exit ist als REL Order auf das Short Leg definiert.
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Der Vorteil der REL Order auf ein einzelnes Leg ist, dass das diese schneller und mit weniger Slippage ausgeführt wird.
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Der Offset Betrag ist 0.25 $
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Die Stop-Loss Exit Order ist per OCA Gruppe mit der Take Profit Order verbunden.
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Außerdem ist per Hedging Order / Pair Trade der Verkauf der Long Put Absicherung angehängt.
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Somit wird, nachdem die Stop-Loss ausgeführt wurde, auch die Absicherung verkauft. Ebenfalls per REL Order. (Offset: 0.10 $)
Ordertypen Entry
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Der Bull Put Spread wird per Buy Limit Order gekauft.
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Der Limit Preis wird aus dem Midprice des Short Put und Long Put Berechnet.