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Mini Bomb Trade

Der Mini Bomb Trade ist ein Bull Put Spread mit einer Laufzeit von 7 Tagen.

Der Einstieg basiert auf einem Trendfolge Indikator.

Das Rendite/ Risiko Verhältnis ist sehr positiv.

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Es ist eine modifizierte/ verkleinerte Version des James Bomb Trade.

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Die Performance-Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

MAR Ratio und Profitabilität

  • Die Gewinnquote von über 70% ist sehr gut.

  • Die MAR Ratio gibt das Verhältnis zwischen Drawdown und Rendite an.

  • Werte über 1 gelten als gut, diese Strategie hat einen Wert von über 6.

  • Für mich sind das die beiden wichtigsten Wert.

  • Die CAGR und den Drawdown kann jeder selbst über die Kontogröße und Anzahl der Kontrakte beeinflussen.​​​​​

  • Beispiel für ein Kapital von 4.000 $

  • Max Draw Down: 6%

  • Die jährliche Rendite (CAGR) liegt für 2 Jahre bei guten 33 %.​

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14 Tage kostenlos Testen

danach kostet das Abo 10€ je Monat

Gewinner und Verlierer

  • Das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinner (51$) zum durchschnittlichen Verlierer (72$) ist super.

  • Im Schnitt ist man nur 3 Tage in dem Trade.

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Einstieg

  • Der Trade wird nur eröffnet, wenn der Indikator ein Signal gibt.

  • Der Indikator ist in dem Bot enthalten, kann aber auch deaktiviert werden.

  • Der Indikator setzt sich aus verschiedenen Subindikatoren zusammen.

  • Der Indikator ist eine Trendfolge Indikator.

Ausstieg

  • Take Profit: 80% auf das Short Leg.

  • Stop Loss: 150% auf das Short Leg.

  • Einen Tag vor Verfall 30 Minuten nach Börsenöffnung.

  • Wenn der S&P 500 1% verliert im Vergleich zu dem Wert beim Einstieg.​

Demo Video

Comfort Feature: Telegram

  • Der Bot schickt dir per Telegram eine Nachricht sobald er den Trade eröffnet hat.

  • Inkl. OptionStrat Link.

  • Anleitung

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Der Grieche Delta

  • Das Anfängliche Delta liegt bei ca. 11

  • In einem steigenden Markt nimmt das Delta ab.

  • In einem fallenden Markt nimmt das Delta zu. Da der Trade dann zu Bullish wird, und nicht mehr zu unserer Marktmeinung beim Einstieg passt, haben wir einen Stop Loss bei -1% des underlyings eingebaut.

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Der Grieche Theta

  • Das anfängliche Theta liegt bei ca. 10

  • In einem steigenden Markt nimmt das Theta langsam ab und wir verdienen weiter durch das Theta das Delta.

  • In einem fallenden Markt nimmt das schnell ab Theta ab. Da die Long Option nun deutlich an Wert gewinnt. Bei ca. -2,5% des S&P 500 wird das Theta sogar negativ.

  • Um das zu vermeiden haben wir einen Stop-Loss bei -1% des underlyings eingebaut.

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Der Mini Bomb Trade vs. einer Anlage in den S&P 500

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danach kostet das Abo 10€ je Monat

Konfigurationsmöglichkeiten

Margin

  • Ein Trade hat bei mir im Demoaccount ca. 1.700€ Margin in Anspruch genommen.

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Ordertypen Exit

  • Der Exit ist als REL Order auf das Short Leg definiert.

  • Der Vorteil der REL Order auf ein einzelnes Leg ist, dass das diese schneller und mit weniger Slippage ausgeführt wird.

  • Der Offset Betrag ist 0.25 $

  • Außerdem ist per Hedging Order / Pair Trade der Verkauf der Long Put Absicherung angehängt.

  • Somit wird, nachdem die Stop-Loss ausgeführt wurde, auch die Absicherung verkauft. Ebenfalls per REL Order. (Offset: 0.10 $)

Ordertypen Entry

  • Der Bull Put Spread wird per Buy Limit Order gekauft.

  • Der Limit Preis wird aus dem Midprice des Short Put und Long Put Berechnet.

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