Triple 7 Optimierung per Grid Search

Heute nehme ich euch mit, wie ich Strategien entwickle und optimiere, anhand des Triple 7 Trades.

Mit dieser Methode könne sowohl neue Strategien entwickelt als auch bestehende Strategien optimiert werden.

Grundlage:

Es gibt das Grundgerüst einer Tradeidee z.B. Put oder Call, 7 DTE und einen bestimmten Indikator z.b. SMA 20.

Variablen:

Andere Parameter wie Delta, Einstiegszeit, Stop Loss und Take Profit sind variabel.

Wir legen nun einen Backtest in Option Omega mit den unter Grundlagen genannten Parametern an.

Wie z.B.

Dann überlegen wir uns, welche Parameter wir testen bzw. optimieren wollen.

Grundsätzlich sind alle Parameter möglich, wir testen in diesem Fall lediglich die Parameter: Delta, Take Profit und Stop Loss.

Exkurs: Methode

Der Ansatz, den wir hier anwenden, ist vergleichbar mit der Hyperparameteroptimierung per Rastersuche / Grid Search im Bereich des maschinellen Lernens. Es werden alle Möglichkeiten durchgespielt und dann die beste Parameterkombination ausgewählt.

Wir legen also z.B. fest:Delta: von 5 bis 20, in 2er-Schritten

Take Profit: von 30 bis 80, in 10er-Schritten

Stop Loss: von 30 bis 140, in 10er-Schritten

Diese Parameter tragen wir in meiner Software ein und diese spielt dann alle möglichen Kombinationen in Option Omega durch und speichert die Ergebnisse in einer Excel Datei.

Beispiel der Excel:

Die Spalten B, C, D sind die Parameter und die Spalten E-J die Ergebnisse aus Option Omega.

Jetzt kann man die Spalten sortieren, z.B. nach dem MAR Ratio oder dem Erwartungswert (Spalte J)

Ich sortiere gerne nach dem MAR Ratio und suche dann eine Parameterkombination aus den Top 20 Kombinationen heraus.

Dabei achte ich auch darauf, dass es kein Ausreißer ist, sondern auch die "drumherum" also das Delta darüber und darunter, ein leicht höherer oder niedrigerer TP und ein leicht niedriger oder höherer SL ähnliche Ergebnisse aufweisen. Als Bestätigung, dass es eine stabile Kombination ist.

Das sind z.b. die Top 20 Kombinationen, sortiert nach MAR Ratio:

Daraus habe ich eine Kombination ausgewählt und in Option Omega gegengeprüft.

Verglichen mit der Basisstrategie hat der "Triple 7 High Delta" bei nur minimal höherem Drawdown ein doppelt so hohes absolutes Ergebnis.

Ich werde den "Triple 7 High Delta" in den nächsten Wochen auch als Variante in der App anbieten.

Außerdem suche ich nach weiteren Optimierungen, um die aktuelle seitwärts Phase zu verkürzen.

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