DC24 - Double Calendar
Einen 2/4 Double Calendar automatisiert Traden.
Einstieg am Montag, kein Wochenendrisiko.
Für fortgeschrittene Optionshändler.
Double Calendar Allgemein
Der Double Calendar ist ein Debit Trade, das bedeutet, man kann maximal soviel verlieren, wie viel man dafür ausgibt.
Positiver Einfluss
Zeitwertverfall, das Theta der kürzer laufenden Optionen ist höher als das der Langlaufenden.
Steigende Volatilität.*
Negativer Einfluss
Der SPX bewegt sich in den Bereich über oder unter die Strikes.
Starker Rückgang der Volatilität.*
* Genau genommen, geht es um das Verhältnis der Volatilitäten der zwei Verfallstage.
Der VIX ist hier kein guter Proxy, da er die Volatilität auf 30 Tage misst.
Die Performance-Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Einstieg
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Der Trade wird jeden Montag eröffnet.
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Der Backtest enthält möglichst wenig Bedingungen, um kein Overfitting/ Überanpassung zu betreiben.
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Man geht davon aus, dass das Underlying innerhalb der Strikes bleibt. Also keine großen Bewegungen zu erwarten sind.
Ordertypen
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Der Einsteig per Limit Order
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Take Profit per Limit Order.
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Der Ausstieg per Market Order mit 2 Bedingungen.
Risiko
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Unbedingt erst im Paper ausprobieren.
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Und im Echtgeld mit kleiner Kontraktanzahl beginnen.
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Die Strategie soll nur eine von mehreren, die gehandelt wird, sein.
Laufzeit des Abos
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Da in der App alle Parameter ersichtlich sind, gibt es hier keine Testphase.
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Um die Apps und die Technik generell zu testen, empfehle ich den DC57.
Empfehlungen für das Trade Management
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Der Durchschnittspreis ist 1735 $, bei starken Abweichungen lohnt sich ein zweiter Blick.
- Mittwochs prüfen, ob die Exit Orders aktiv sind, und idealerweise auch um ca. 21 Uhr ob der Trade geschlossen wurde.
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Falls man um die Exit Zeit herum am PC ist, kann man etwas Slippage sparen, indem den Trade manuell per LMT Order schließt.
Der DC24 Trade vs. einer Anlage in den S&P 500
Comfort Feature: Telegram
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Der Bot schickt dir per Telegram eine Nachricht, sobald er den Trade eröffnet hat.
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Inkl. OptionStrat Link.
Quellen
Hinweis
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Achtung bei der Modellierung von Calendarspreads in OptionStrat.
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Hier muss beachtet werden, dass die Volatilität bei den beiden Laufzeiten der Optionen unterschiedlich ist.