Korrelation im Portfoliokontext

Wie in dem Beitrag zur Korrelation von DC24 und DC57 von Ray Dalio angeführt, untersuche ich heute, wie hoch die Korrelation der drei Strategien ist und ob die drei Strategien ein sinnvolles Portfolio ergeben.

Information: Die Performance-Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Zeitraum: 16.5.2022 bis 27.7.2025

Datengrundlage:

DC24, 1 Kontrakt auf ein 10.000 $ Konto:

DC57, 1 Kontrakt auf ein 15.000 $ Konto:

Triple 7, 1 Kontrakt auf ein 15.000 $ Konto:

Portfolio der drei Trades, jeweils ein Kontrakt auf ein 30.000 $ Konto:

CAGR und Max Drawdown ist schon sehr attraktiv.

Die Korrelation wurde basierend auf der prozentualen Veränderung zum Vortag gemessen.

Insgesamt ist die Korrelation der Strategien sehr gering bis gering.

Quelle: https://viles.uni-oldenburg.de/navtest/viles1/kapitel11_Regression~~lund~~lKorrelation/modul02_Das~~leinfache~~llineare~~lKorrelationsmodell/ebene01_Konzepte~~lund~~lDefinitionen/11__02__01__01.php3

Die Kennzahlen aus dem Option Omega Portfolio und der Korrelationsanalyse passen also gut zusammen.

Die Strategien gleichen sich gegenseitig aus und vermindern so den Drawdown.

Wer etwas mehr Rendite will, kann theoretisch auch 2 Kontrakte von dem Triple 7 handeln bei gleichem Drawdown und mehr Rendite.

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