Strategie "CTT" Forward Test
Aktualisiert: vor 4 Tagen
Hier der Forward Test der CTT Strategie mit dem XSP.
Also der Vergleich von Echtgeld zu Option Omega Backtest.
KW44 26.10 bis 30.10
Die Woche war Neutral und es wurde je Kontrakt 1.8$ verdient.
Mittwoch wurde wegen dem FOMC Meeting ausgesetzt.
Freitag wegen dem Letzten Handelstag des Monats.
Donnerstag war eine freie entscheidung von mir zu pausieren.
Wenn ich mir die Bewegungen anschaue, war es die Richtige entscheidung.
KW43 19.10 bis 23.10
Die Woche war Positiv und es wurde je Kontrakt 15$ verdient.
KW42 12.10 bis 16.10
Die Woche war Negativ und es wurde je Kontrakt 77$ verloren.
Es gab auch relativ wenige Trades, da der Markt gefallen ist und somit der Einstiegsindikator negativ war.
KW41 5.10 bis 9.10
Die Woche war Profitabel und es wurde je Kontrakt 80$ verdient.
KW40 28.9 bis 2.10
Diese Woche wurde je Kontrakt 64$ verdient.
Der beginn der Woche war negativ, am Mittwoch wurde pausiert weil es der Letzte Handelstag des Monats war und der Freitag war ein sehr guter Tag.
KW39 21.9 bis 25.9.26
Diese Woche gab es viele Trades und in Summe habe ich je Kontrakt 122$ verdient.
Am 22.9 fehlen mir die frühen einstiege aufgrund von Verbindungsproblemen.
Dem Backtest nach, waren das alles gewinner.
Option Omega mit einem Kontrakt:
Insgesamt passen die Livetrades und der Backtest gut zusammmen.
Wenn man die fehlen Trades am 22.9 einrechnet.
KW38
Es gab relativ wenige Trades, da der XSP oft unter dem Daily SMA war und am Mittwoch die FOMC Presse Konferenz war. Außerdem war am Freitag der große verfall, da hätte man auch aussetzen können.
In Summe waren es bei mir +64$ bei 3 Kontrakten, also +21$ pro Kontrakt.
Option Omega mit einem Kontrakt:
Hier gibt es eine Diskrepanz, da OO mit dem SPY rechnet und der SL vom Freitag fehlt.
Wenn man den Abzieht, also -23$ kommt man auf die ergebnisse von dem Echtgeltkonto.
Ich werde weiter beobachten wie sich der Trade weiter verhält.
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