Spyder Trade

Anbei findet ihr die Kennzahlen von dem Spyder Trade.

Eine Beschreibung des Ansatzes findet ihr hier.

Für ein 30.000 € Konto empfehle ich 3 Einstiege für jeweils die Puts und Calls.

Die Parameter (Einstiegsuhrzeit, Stop Loss und Prämie) habe ich wie folgt ausgewählt.

Beispiel für die Puts um 12.25

Ergebnis:

Grid Search:

In der Gridsearch Tabelle habe ich mir eine gute Kombination ausgewählt.

Und dann bei ähnlichen SL und Uhrzeiten gegengeprüft, dass es kein Ausreißer ist.

Also, dass die benachbarten Werte ähnliche Renditen haben.

Den gleichen Vorgang habe ich dann für die beiden anderen Puts und Calls wiederholt.

Außerdem habe ich darauf geachtet, dass etwas Zeit zwischen den Einstiegen liegt, um auch eine zeitliche Diversifikation zu haben.

Das Portfolio der sechs Einstiege, drei Puts und drei Calls, sieht dann wie folgt aus.

Der Trade wird nur eröffnet, wenn zu genau der geplanten Minute der Indikator positiv ist. Es kommt also häufig vor, dass nicht alle sechs einstiege an dem Tag gehandelt werden.

Zeitraum: 15.04.2025 bis 18.10.2025

Ja, der SPX hat die Strategie outperformed.

Dennoch ist eine annualisierte Rendite von 30 % bei dem angegeben Drawdown sehr gut.

Year to Date sieht das Ganze dann wieder anders aus.

Im Speziellen der Drawdown.

Als Renditeerwartung an die Strategie habe ich nicht mehr als 20 % p.a. bei überschaubarem drawdown.

Fragen oder Anmerkungen gerne per Kontaktformular.