Portfoliotrading mit 3 Strategien

Seit einiger Zeit trade ich ein Portfolio mit folgenden drei Strategien:

Wie im Blogbeitrag zur Korrelationsanalyse erklärt, ergänzen diese sich gut.

Anbei noch die Backtestes des Portfolios aus Option Omega.

Bitte beachten:

Die Performance-Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Bzgl. Startkapital:

Mindestens 30.000 € je 1 Kontrakt der 3 Strategien.

Merke: je mehr Startkapital, desto geringer der prozentuale Drawdown.

Langzeit, vom 16.5.2022 bis zum 27.8.2025

2022

2023

2024

2025

Plausibilitätscheck:

Die 4 P/L summiert ergeben die P/L des Gesamtzeitraums.

Wer noch etwas tiefer in die Kennzahlen (Sortino, Sharpe, Drawdown duration, eintauchen möchte, kann sich hier das tear sheet herunterladen.

Hier können die drei Strategien als Paket gebucht werden:

Bei Fragen meldet euch gerne per Kontaktformular.

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