Wie stark korreliert sind der DC24 und der DC57?

Heute gehe ich der Frage nach, wie stark der DC24 und DC57 korreliert sind.

Da die gleichen Verfallstage getradet werden, jedoch mit Einstieg am Freitag und am Montag.

Datengrundlage:

Option Omega Portfolio vom 16.05.2022 bis 21.07.2025

Täglicher Depotwert (Net Liquidity)

DC57:

DC24:

Startkapital jeweils 20.000 $

Die Auswertung wurde mit Python, Pandas und der Funktion corr erstellt.

Ich habe die Korrelation der täglichen Änderung des Depotwerts zum Vortag berechnet.

So sieht es visualisiert aus:

Da die Ausschläge selten deckungsgleich sind, ist keine zu große Korrelation zu erwarten.

Grundsätzlich bedeutet der Faktor 1 eine 100 % Korrelation.

0 bis 0.3 bedeutet keine Korrelation.

0.31 bis 0.5 bedeutet schwache Korrelation.

0.51 bis 0.8 bedeutet relativ starke Korrelation.

Über 0.8 bedeutet starke Korrelation.

Die Korrelation von den beiden Strategien ist 0.38 - also schwach.

Es spricht mMn nichts dagegen, beide Strategien zu handeln.

Fragen oder Vorschläge für weitere Blogbeiträge gerne über das Kontaktformular.

Zum Thema Korrelation kann ich noch folgendes Video empfehlen: